Сравнение BGSIX с ^NDX

С начала года, BGSIX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 5.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGSIX имеют среднегодовую доходность 17.07%, а акции ^NDX немного впереди с 17.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.